2005年05月09日

為替取引の成績

fxasia.GIF
 5月に入り1週間が過ぎてしまいました。今月末決算に向けて色々と準備をしないといけません。早めに手を打っておかなければ6月に入ってから大変な思いをすることになるでしょう。会社を設立して初めての決算ですので分からないことだらけです。税理士さんに相談しながら準備を進めたいと思います。

 手始めに為替取引に於けるこれまでの成績を集計してみました。そして、ついでにグラフにしてみましたので載せておきます。色々な情報を載せてしまったのでちょっと見難くなっていますが、グラフの見方は以下の通りです。

・「正味残高」:FxAsiaでは「残高」と表記されています。名目残高に含損益を加算した額です。即ち、今直ぐ取引を止めれば戻ってくる正味の資金残高です。
・「名目残高」:FxAsiaでは「バランス」と表記されています。預入資金に確定した為替差損益とスワップ金利を加算した額です。
・「正味損益」:名目残高から預入資金を差し引いた、正味損益金の累計です。即ち、5月末に於けるこの金額が、当期の為替取引に於ける値洗い後利益です。
・「含損益」:未決済ポジションの含み差損益です。これにはスワップ金利が含まれていません。
・「枚数」:ポジションの枚数です。ここでいう1枚とは1万通貨単位の事です。
・「簡易レバ」:簡易レバレッジです。計算式は1,000,000÷「名目残高」÷「枚数」=「簡易レバ」です。GBPJPY等はこの計算式ではレバレッジが半分以下で計算されることもありますので、あまりあてにならない簡易レバレッジです。

 グラフのチェックポイント。
 このグラフをじっと見ていると、色々な事が見えてきます。我ながら面白いグラフが出来たと満足しています。
 「名目残高」は、資金の入出金及び大規模な利益確定、損失確定以外で大きく上下することはありません。通常は日々のスワップ金利の受取と、若干の利益確定により徐々に上昇していく事になっています。
 1/4と1/13に大きく上昇しているのは、それぞれ100万、200万の追加入金をしたからです。この時の「含損益」を見ていただくと分かりますように、大きくマイナスに傾いています。含み損が嵩んだが故に資金を補充したって事がわかります。
 一方、3/23前後でも大きく上昇していますが、この時はさほど含み損が嵩んでいません。又、ポジションの枚数を見ると一気に減っています。即ち、この時は大規模な利益確定が出たことが想像できます。GBPJPYが下落するのではないかと危惧して大量のポジションをクローズした時です。
 「正味残高」と「名目残高」の関係では、正味残高が名目残高よりも上にある時は含み益になっている時です。幸いにしてここしばらくは含み益状態が続いています。
 「簡易レバ」はあまりあてになりませんが、それでも12月末から1月始めに掛けて非常に危険な状況にあったのが良く分かります。最近は落ち着いて推移していますが、それでもまだまだ高レバレッジだと思います。理想的なのは10倍以下なのですが、そうすると利益が伸びなくなるので微妙です。
posted by ヒロ at 21:29| ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替成績記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ヒロさんこんばんわ。
グラフ拝見しました。ヒロさんのコメントと見比べながらグラフを見るとなるほど!って感じです。

それとデモトレードですが、実は、バーチャルFXに参戦しています。また、少しずつですが初心者セミナー等にも参加しています。
ですが、実力のほどはまだまだですね…。

7月以降にリアルで実践したいと思ってます。
Posted by ゆうこです。 at 2005年05月09日 22:59
ゆうこさん 毎度です!
なるほど!って思ってくれました?嬉しいです。
私は桐ってソフトを使ってグラフを作りましたが、これからも色々なグラフを作ってみたいと思います。

バーチャルFX参戦、各種セミナー参加、ちゃくちゃくと準備を進めていますね。

セミナー、最近はほとんど参加していませんが、以前は片っ端から参加してました。色々な人の手法を学ぶのも有意義だと思います。頑張ってください。
Posted by ヒロ at 2005年05月10日 04:02
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